Exponential Moving Average (EMA) và Ứng dụng EMA trong giao dịch Forex

Exponential Moving Average (EMA) – Đường trung bình động hàm mũ và Ứng dụng EMA trong giao dịch Forex sẽ là nội dung chính trong bài viết hôm nay.

Trong bài viết này chúng ta cũng sẽ đi qua từng phần để giải quyết các vấn đề theo trình tự:

Trong bài viết trước về Đường trung bình động giản đơn – Simple Moving Average, chúng ta đã biết, nhược điểm của SMA là phản ứng rất chậm với các biến động của giá. Chính vì vậy với bài viết này, chúng ta sẽ có một cách khác nhanh hơn.

Xem thêm :ib là gì forex

1. Exponential Moving Average (EMA) – Đường trung bình động hàm mũ là gì?

Exponential Moving Average (EMA) là đường trung bình động hàm mũ được tạo ra để giải quyết vấn đề phản ứng chậm với biến động của tỷ giá mà SMA (Simple Moving Average) bị hạn chế.

Đường trung bình động hàm mũ (EMA) làm giảm độ trễ bằng cách chú trọng nhiều hơn vào các mức tỷ giá gần đây. Trọng số được áp dụng cho các mức tỷ giá gần đây nhất phụ thuộc vào số chu kỳ (Số ngày, giờ, tuần..) được áp dụng. Các đường EMA khác với các đường trung bình động giản đơn vì cách tính toán EMA của một ngày phụ thuộc vào các phép tính EMA cho tất cả các ngày trước ngày đó. Bạn cần nhiều hơn dữ liệu của 10 ngày để tính toán chính xác EMA 10 ngày chính xác.

2. Cách tính Exponential Moving Average (EMA)

Trong phần 02 về cách tính Exponential Moving Average này, chúng ta sẽ phải tìm hiểu về cách tính toán chính xác ra được EMA, sự thay đổi giá trị trọng số của hệ số nhân và độ chính xác của đường EMA.

Xem thêm : ema là đường gì

2.1. Cách tính Exponential Moving Average (EMA)

Để tính toán đường Trung bình động hàm mũ – Exponential Moving Average (EMA) chúng ta phải thực hiện ba bước:

Bước 1: Tính đường trung bình động giản đơn SMA cho giá trị EMA ban đầu. Đường trung bình động hàm mũ (EMA) phải bắt đầu từ một vị trí cụ thể trong quá khứ, do đó, đường trung bình động giản đơn SMA được sử dụng như EMA của chu kỳ trước trong lần tính toán đầu tiên.

Bước 02: Thứ hai, tính toán hệ số nhân.

Bước 03: Tính Trung bình động theo hàm mũ cho mỗi khoảng thời gian giữa giá trị EMA ban đầu và thời gian hiện tại bằng cách sử dụng giá, số nhân và giá trị EMA của khoảng thời gian trước đó.

Công thức tính:

EMA [today] = (Price [today] x K) + (EMA [yesterday] x (1 – K))

Trong đó:

• K = 2 ÷(N + 1)
• N = chu kỳ của EMA (VD: 5 ngày, 10 ngày hoặc 10 giờ, 20 giờ…)
• Price [today] = Giá đóng cửa của nến hiện tại.
• EMA [yesterday] = Giá trị EMA của nến trước đó
• EMA [today] = Giá trị EMA của nến hiện tại

Việc chọn giá trị đầu tiên tính toán EMA được xử lý theo một trong hai cách sau:

Cách thứ nhất: Bạn có thể bắt đầu bằng cách tạo trung bình đơn giản của số cố định đầu tiên (N) và sử dụng giá trị đó để tính toán EMA.

Cách thứ hai: Bạn có thể sử dụng điểm dữ liệu đầu tiên (thường là giá đóng) làm giá trị đầu tiên và sau đó tính toán EMA từ thời điểm đó trở đi.

Đó là phương pháp được sử dụng để tính EMA, trong đó cho thấy tính toán EMA chín ngày cho Intel trong suốt tháng 5 năm 2008. Giá trị EMA cho ngày 1 tháng 5 được kết hợp với giá đóng cửa ngày hôm đó là $ 22,81. Tính toán EMA thực tế bắt đầu với giá đóng cửa ngày 2 tháng 5.

Để so sánh, đây là một phép tính SMA để minh họa sự khác biệt giữa EMA và SMA.

 Chu kỳ N: 10 ngày

K = 2 ÷(N + 1) = 2 ÷(10 + 1) = 0.1818

Lưu ý rằng: Sau khi chọn chu kỳ N thì trọng số số nhân K là cố định – không thay đổi. K thay đổi theo N.

2.2 Hệ số trọng số của số nhân K

Giá trị trung bình động hàm mũ theo chu kỳ 10 ngày áp dụng trọng số 18.18% cho tỷ giá của khung thời gian gần đây nhất.

Xem thêm : review sàn exness

Công thức tính K với N = 10 như đã nói ở trên:

K = 2 ÷(N + 1) = 2 ÷(10 + 1) = 0.1818

Đường EMA 10 cũng có thể được gọi là EMA 18.18%.

Đường EMA 20 áp dụng trọng số 9.52% với tỷ giá của khung thời gian gần đây nhất:

K = 2 ÷(N + 1) = 2 ÷(20 + 1) = 0.0952

Lưu ý: Trọng số K1 cho khoảng thời gian N1 ngắn sẽ lớn hơn so với trọng số K2 cho khoảng thời gian N2 dài hơn.

Trong thực tế, trọng số K giảm một nửa mỗi khi thời gian trung bình N di chuyển tăng gấp đôi.

Nghĩa là khi: N1 < N2 thì K1>K2

Khi: N1 = N2/2 thì K1 = 2*K2

Ví dụ: N1 = 10, N2 = 20 thì N1 = N2/2 nhưng K1 = 0.1818 = K2*2 = 0.0952*2

Trong trường hợp bạn muốn sử dụng tỷ lệ phần trăm cụ thể cho EMA, bạn có thể sử dụng công thức này để chuyển đổi nó thành các khoảng thời gian (Period) và nhập giá trị đó làm thông số của EMA trong MetaTrader 4:

Time Period = (2 / Percentage) – 1

Ví dụ tính chu kỳ cho đường EMA 3%

Time Period = (2 / 0.03) – 1 = 65.67 time periods

Nghĩa là N = 65.67.

Con số này bạn sẽ có thể sử dụng để nhập vào MetaTrader 4 mà Tô sẽ hướng dẫn ở phần sau.

2.3. Độ chính xác của EMA

Trong bảng tính giá trị EMA 10 và SMA 10 cho cặp tiền EUR/USD phía trên, chúng ta có thể nhận thấy cách tính SMA khá đơn giản. Nó chỉ đơn giản là cộng giá đóng cửa của 10 ngày gần nhất lại, sau đó chia cho 10

Giá trị EMA đầu tiên (ngày 01/06/2018) được lấy bằng chính giá đóng cửa của ngày 01/06/2018. Giá trị EMA của các ngày tiếp theo được tính theo công thức bình thường.

Mỗi giá trị EMA hiện tại đều có một phần giá trị của EMA trước đó (SMA thì không). Chính vì vậy, nếu bạn sử dụng càng nhiều điểm dữ liệu để tính toán EMA thì độ chính xác của EMA càng cao.

3. Cách thêm Exponential Moving Average (EMA) trong MetaTrader 4

Cũng như SMA, các bạn chỉ cần biết cách tính EMA để có thể tinh chỉnh các thông số trong nền tảng giao dịch cho phù hợp vì tất cả các nền tảng giao dịch Forex đều hỗ trợ bạn tính toán tất cả các con số trên.

Thứ bạn quan tâm chỉ là… CHU KỲ N

Để thêm EMA trong MetaTrader 4, các bạn vào Insert -> Indicators -> Trend -> Moving Average

Một cửa sổ mới sẽ hiện ra cho phép các bạn tinh chỉnh các thông số như sau:

• Chart sử dụng: EUR/USD, D1 (1 ngày)
• Chu kỳ – Period: 10 ngày
• Loại đường Trung Bình Động sử dụng – MA Method: Exponential Moving Average
• Áp dụng cho – Apply to: Close (mức giá đóng cửa)
• Style: Màu sắc – Đỏ, Loại: đường nét liền dầy.

Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để tìm hiểu thêm về top sàn giao dịch forex uy tín nhất thế giới